今日はトレードルールの必要性とルールを作る時に必要な検証作業について考えてみましょう。
トレードルールはなぜ必要？
検証作業について考える前に、ルールを持っている場合と持っていない場合を比較してみます。
トレードルールを持っていない場合
大前提として、トレードでは過去の値動きのパターンをデーターベースとして持っている必要があります。
『一見乱雑に見える値動きに共通するパターンはこれ！』というようなこと。
→トレードルールが無いという事は、この値動きのデータベースを
「経験や頭の中だけに残している」状態。
もちろんチャートを紙に書き写したり、毎日キャプチャして見返しているというような人は別ですが
そうでない限りは
「何となくこれまでの経験上、次はこう動く可能性が高いと思う」
こんな状態・・。
しかし残念ながら人間の頭というのはコンピューターとは違い、膨大なチャートの情報を記録しておくのには適していません。
また、経験に頼ると「一つ前の値動きをダマシにして逆へ行く」という値動きに引っ掛かります。
→なので記憶に残っている程度の昔ではなく、10年も20年も前からいつもこうなるよね～という普遍的な値動きの法則を見付け、それを自らのトレード手法やトレードルールに仕上げておく必要があります。そうすると、「次はこうなる」の正答率がグッと上がる！というわけです。
トレードルールを持っている場合
ルール作りの際には多くのステップを踏みます。
- 過去検証（可能な限りさかのぼり、極力多くの市場を調べる）
- 検証ツール（実際にチャートを動かしてみて売買をチェック）
- デモトレード（リアルタイムの相場で試す）
- トレードアイディアを書き出し、文字にして整理する
- 売買ポイント・資金管理・利食い損切りに適した位置を調整する
※１～５を繰り返す。
この内、検証ツールだけでも何百回も売買を繰り返します。
さらに重要な点は、この後トレーダーの身に起こる事ですね。
実際の相場での経験値が上がる（トレードルールを持っているメリット）
日々値動きを観察する中で、常に
トレードルールに当てはまるチャートパターンを探す事になります。
言わば、街を歩いている時に
自分の好きなもの興味があるものは勝手に目に入って来るのと同じ。
ご経験ありませんか？
いつもチャートの中に自分が好きなパターンを探している。これがトレードルールを持っているトレーダーなので、日々の値動きこそが最終的な検証になる。→そのチャートパターンがさらに得意になる。
例えば、自分の職業の専門知識は日常生活でも自動的に吸収してしまう。これも同じ人間の特性。
つまり結果として
トレードルールを持っていれば、自動的にどんどん売買の精度が向上して行くという絡繰りです。
トレードルールの検証作業
過去検証
最初、過去検証で「共通する値動きのパターン」を探します。それが無いと何をしたら良いのか分かりませんからね(笑)。
パターンが見付かったら「本当なのか？」「どんなシーンで発生するのか」、など徹底的に調べます。
ここまでが過去検証です。
検証ツール
次に目星を付けた売買ポイントを検証ツールを使ってトレードしてみます。検証ツールというのは、過去の値動きをリアルかのように動かしながら売買し、しかもその売買結果を数値化して教えてくれるものです。フォレックステスター（FT）などが有名☆
この時注意しなければならないのは、検証の数値を知っていなければ検証結果を見ても分からないという事(笑)。
最低限、「勝率」「リスクリワード（平均利益損失比）」「プロフィットファクター」「最大ドローダウン」「一枚あたりの期待値」などの用語への理解が必要です。
この手の話は全体ミーティングのアーカイブ録画が残っていますので、宜しければご覧下さい。
デモトレード
デモトレードは実際の相場で取引しますが、資金がバーチャル。このステップでは臆する事無くトレードルール通りに売買してみて、どの程度機能するのか？実際の相場で上手くトレード出来るのか？を確認します。
トレードルールを明文化
仮のトレードルールでこれまで試して来ましたが、完成させる段階です！
必要な項目は決まっているので、
フォーマットに沿って完璧！と思われるトレードルールを書き出します。
→フォーマットは「極意書ストラテジーズ」という本をご参考に
利食い損切りを調整する
トレードルールが完成してからも、何度も検証し、利食い位置と損切り位置を調整します。
利食いが早過ぎればリスクリワードが悪くなる。かと言って引っ張り過ぎても利食いし損ねて戻って来る。
このような事態を避けるためには「そのトレードルールでベストな値位置を探る」必要があります。
検証の回数と完成までに掛かる時間
仮のトレードルールで100回、完成してから利食いを調整しながら300回程度トレードすれば、一つくらいまともなルールが作れるはずです。期間にすると目安は1つのトレードルール完成までに慣れていれば1か月。※慣れていないと3か月から半年掛かる
ただし！完成してからも、日々の値動きで洗練させて行く必要があります。ブラッシュアップする事を怠らないで下さい。
上に載せた「極意書ストラテジーズ」という本にはトレードルールが10個、時間足ごとでは20個のルールが入っています。
ここまでの検証作業が面倒！と思われる場合は私が完成させたものをそのまま使用する事も出来ます。その場合も改めてご自身で何度か検証をして下さいね。
ストラテージーズE-BOOK
電子書籍版は現在制作中♪実本の在庫がまだ少しだけ残っています。
細かな文字が老眼の方には少々つらかった、という難点を電子書籍なら解決出来そうです(笑)。
